PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MXMGX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MXMGX и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.78%
7.89%
MXMGX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXMGX:

0.33

^GSPC:

1.86

Коэф-т Сортино

MXMGX:

0.52

^GSPC:

2.50

Коэф-т Омега

MXMGX:

1.07

^GSPC:

1.34

Коэф-т Кальмара

MXMGX:

0.23

^GSPC:

2.77

Коэф-т Мартина

MXMGX:

1.55

^GSPC:

11.99

Индекс Язвы

MXMGX:

3.13%

^GSPC:

1.96%

Дневная вол-ть

MXMGX:

14.67%

^GSPC:

12.66%

Макс. просадка

MXMGX:

-35.88%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MXMGX:

-13.88%

^GSPC:

-3.01%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.65% против 11.15% соответственно.


MXMGX

С начала года

5.42%

1 месяц

-7.89%

6 месяцев

2.78%

1 год

5.42%

5 лет

4.17%

10 лет

5.65%

^GSPC

С начала года

23.84%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

7.89%

1 год

23.84%

5 лет

12.86%

10 лет

11.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MXMGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MXMGX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.331.86
Коэффициент Сортино MXMGX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.522.50
Коэффициент Омега MXMGX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.34
Коэффициент Кальмара MXMGX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.232.77
Коэффициент Мартина MXMGX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.5511.99
MXMGX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.33
1.86
MXMGX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и ^GSPC

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.88%
-3.01%
MXMGX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и ^GSPC

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.66%
4.19%
MXMGX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab