PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXMGX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с ^GSPC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и S&P 500 (^GSPC).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXMGX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между MXMGX и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXMGX:

-0.26

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

MXMGX:

-0.22

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

MXMGX:

0.97

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

MXMGX:

-0.17

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

MXMGX:

-0.58

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

MXMGX:

8.54%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

MXMGX:

19.91%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

MXMGX:

-60.97%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MXMGX:

-18.95%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.24% против 10.45% соответственно.

MXMGX

С начала года

-5.71%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

-11.89%

1 год

-5.23%

5 лет

4.98%

10 лет

4.24%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXMGX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг риск-скорректированной доходности MXMGX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXMGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и ^GSPC

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и ^GSPC

Загрузка...