Сравнение MXMGX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и S&P 500 (^GSPC).
MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXMGX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MXMGX и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MXMGX и ^GSPC
Основные характеристики
MXMGX:
0.33
^GSPC:
1.86
MXMGX:
0.52
^GSPC:
2.50
MXMGX:
1.07
^GSPC:
1.34
MXMGX:
0.23
^GSPC:
2.77
MXMGX:
1.55
^GSPC:
11.99
MXMGX:
3.13%
^GSPC:
1.96%
MXMGX:
14.67%
^GSPC:
12.66%
MXMGX:
-35.88%
^GSPC:
-56.78%
MXMGX:
-13.88%
^GSPC:
-3.01%
Доходность по периодам
С начала года, MXMGX показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.65% против 11.15% соответственно.
MXMGX
5.42%
-7.89%
2.78%
5.42%
4.17%
5.65%
^GSPC
23.84%
-2.08%
7.89%
23.84%
12.86%
11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MXMGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MXMGX и ^GSPC
Максимальная просадка MXMGX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXMGX и ^GSPC
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.