Сравнение MXMGX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и S&P 500 (^GSPC).
MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXMGX или ^GSPC.
Основные характеристики
| MXMGX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.96% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 21.17% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | -2.42% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.82% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.35% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 8.27 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 3.01% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 13.77% | 12.27% |
| Макс. просадка | -35.88% | -56.78% |
| Текущая просадка | -8.54% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между MXMGX и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MXMGX и ^GSPC
С начала года, MXMGX показывает доходность 11.96%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.35% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MXMGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MXMGX и ^GSPC
Максимальная просадка MXMGX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXMGX и ^GSPC
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.60% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.