Сравнение MXMGX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и S&P 500 (^GSPC).
MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXMGX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MXMGX и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MXMGX и ^GSPC
Основные характеристики
MXMGX:
0.35
^GSPC:
1.59
MXMGX:
0.55
^GSPC:
2.16
MXMGX:
1.07
^GSPC:
1.29
MXMGX:
0.27
^GSPC:
2.40
MXMGX:
1.22
^GSPC:
9.79
MXMGX:
3.98%
^GSPC:
2.08%
MXMGX:
14.07%
^GSPC:
12.86%
MXMGX:
-35.88%
^GSPC:
-56.78%
MXMGX:
-11.92%
^GSPC:
-1.09%
Доходность по периодам
С начала года, MXMGX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.41% против 11.21% соответственно.
MXMGX
2.47%
3.13%
3.85%
4.13%
3.96%
5.41%
^GSPC
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MXMGX и ^GSPC
MXMGX
^GSPC
Сравнение MXMGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MXMGX и ^GSPC
Максимальная просадка MXMGX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXMGX и ^GSPC
Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 3.24%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.