PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXMGX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MXMGX и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MXMGX с ^GSPC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и S&P 500 (^GSPC).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXMGX или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXMGX:

0.11

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

MXMGX:

0.21

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

MXMGX:

1.03

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

MXMGX:

0.04

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

MXMGX:

0.13

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

MXMGX:

7.33%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

MXMGX:

20.65%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

MXMGX:

-55.14%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MXMGX:

-9.57%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.75% против 10.85% соответственно.

MXMGX

С начала года

-3.24%

1 месяц

5.05%

6 месяцев

-8.11%

1 год

2.29%

3 года

6.86%

5 лет

7.57%

10 лет

8.75%

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXMGX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг риск-скорректированной доходности MXMGX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXMGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и ^GSPC

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -55.14%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и ^GSPC

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...