PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MXMGX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MXMGX и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.76%
10.94%
MXMGX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXMGX:

0.35

^GSPC:

1.59

Коэф-т Сортино

MXMGX:

0.55

^GSPC:

2.16

Коэф-т Омега

MXMGX:

1.07

^GSPC:

1.29

Коэф-т Кальмара

MXMGX:

0.27

^GSPC:

2.40

Коэф-т Мартина

MXMGX:

1.22

^GSPC:

9.79

Индекс Язвы

MXMGX:

3.98%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

MXMGX:

14.07%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

MXMGX:

-35.88%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MXMGX:

-11.92%

^GSPC:

-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.41% против 11.21% соответственно.


MXMGX

С начала года

2.47%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

3.85%

1 год

4.13%

5 лет

3.96%

10 лет

5.41%

^GSPC

С начала года

2.90%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

10.94%

1 год

22.18%

5 лет

12.41%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXMGX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MXMGX
Ранг риск-скорректированной доходности MXMGX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXMGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MXMGX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.321.59
Коэффициент Сортино MXMGX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.512.16
Коэффициент Омега MXMGX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.071.29
Коэффициент Кальмара MXMGX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.252.40
Коэффициент Мартина MXMGX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.129.79
MXMGX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.32
1.59
MXMGX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и ^GSPC

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.92%
-1.09%
MXMGX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и ^GSPC

Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 3.24%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.24%
3.52%
MXMGX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab